for(var i=0; i<10; i++){
  $elem = $("<p>");
  $elem.click(function(){
    alert(i); // alerts 9 every time the element is being clicked
  });
  $(document).append($elem);
}

// solution
for(var i=0; i<10; i++){
  $elem = $("<p>");
  $elem.click(function(){
    function(value){
      alert(value);
    }(i);
  });
  $(document).append($elem);
}